我的交易模型，就是从网格交易变化而来的。所谓的网格交易，就是按照预先设置好的买卖价格和数量，机械式的买入卖出或者卖出买入，从而获得差价。网格交易其实也是降低成本的玩法。目标单一，好操作。更适合新手来操作。缺点就是涨的时候大部分仓位踏空。跌的时候很多仓位套牢。很多散户坚持不了，因为见不得涨的时候踏空。下面我会按照我的理解，给大家普及一些网格交易的操作要点。
网格交易用在ETF比较合适，个股有退市风险，所以不要用个股来做网格。
做网格交易要考虑以下几个大的部分。选ETF，极端下限的估计，格子大小，格子数，总金额，每个格子的金额，初始投入金额，总金额，极端风险评估。我会一项一项来说明。
选ETF首先要选有前途的行业。科技消费医药类是被实际证明的可以长期向好的行业。其次换手要大，每天交易额一个亿以上为好。波动率和波动稳定性要大（波动大小看表格）。只有这样网格才能经常触发。比如。芯片ETF就很不错。平均每天的振幅在3.5%左右，且比较稳定。相对来说，证券ETF就差一些。平均每天振幅在2.5%左右，且，大部分振幅集中在几天特别大，平时振幅小得很。触发的机会少很多。网格交易的收益是波动收益，在不考虑初始投入盈亏的前提下，收益=格子大小*格子金额*触发次数/2*天数要提高收益，选ETF是最重要的因子。选错了ETF，你后面几点做得再好，收益也比不上选择好的。这个是典型的选择比努力更重要。
极端下限这个极端下限是指一个ETF从最高跌到最低可能会跌多少。我们设置网格因子的时候，要考虑到跌到哪里，我们还能有钱买入。通常来说，ETF极端的下跌空间是70%。那是一个大熊市的空间。大部分ETF跌幅是不会超过60%的。尤其是活跃的那些。夕阳行业可能会跌很多，但是没关系，他们是没有成交量的，用成交量能过滤掉不好的品种。那我们看看这个ETF历史最高在哪里。给他*40%，大概就知道极限低点在哪里了。激进的话，可以用50%。这个是底。心里要有数的。比如，X片*，历史最高1.，给他打4折就是0.。打5折就是0.。我们就按0.进入下一步吧。
格子大小也叫网距。就是你要间隔多少买一次。比如10块钱的品种，网距设置为5%，那么下一个买入点就是9.5，这个是根据振幅来决定的。一般建议比日平均振幅小一点。这个会编程的话可以编程模拟，获得较好的参数。芯片我建议是3%。我用表格计算过，3%是比较好的选择了。平均每天会触发1次左右。大家有兴趣可以自己看历史数据去模拟。以下为芯片的实际数据，用历史最高价1.为开始，下面一个数为1.*0.97=1.再往下以此类推。
网距是可以不对称的。比如涨4%卖，跌3%又买。大家可以自己挑选。我喜欢上下对称的。
格子数金额和每个格子的金额按以上的计算方式，到第22格价格0.，比较接近1.的一半。所以资金就分为22份。假设资金为22w元，那么每份为1w元。
初始投入金额初始投入一般不会在最高的位置开始买入。最好选择下跌20%左右再买。这时候一次性把前面本来应该买入的钱买入进去。看看芯片现在的价格1.27，差不多在第6个数。所以现在买入的金额是*6=.
运作买入后如果价格涨到1.，卖出1w的市值。如果跌到1.就再买1w市值，1.买入的部分在1.卖出。如果市场很不好，比如跌到1.不反弹又跌到1.，那么在1.再买入1w，这1w在1.卖出。以此类推。。。低买的在高一个位置卖出，高一个位置卖出的，跌到下一个位置则买回来。
预期收益假设每天触发0.5次，一年按个交易日计算。
收益=格子大小*格子金额*每天触发次数*天数/2=3%***0.5/2=,按22w本金计算，每年收益是8%左右。这个收益没有考虑到标的本身的涨跌，如果买入标的下跌，则收益会低于8%。反之，则会高于8%，但是上涨也不能超过最高点，否则就会没有筹码可以交易了。这时候需要重新找品种买入。
注意：实际成交次数和假设的次数会有区别的，因此收益率会有波动。我测算了年1季度芯片的实际触发情况。按2%，3%，4%分别统计。可以看到4%收益最高。不过这个有一定的随机性。我模拟了年下半年的数据，则显示3%最高。不过整体差异不会很大。综合而言，对于芯片来说3%是比较合适的网距。
风险如果买入的标的一年内真的下跌到了对折的位置，按照初始买入6w计算，22w会亏掉3.5w，大约亏损16%。相对买入的品种跌掉了50%来说，这个亏损额是非常小的。
如何增加收益同时进行两个品种的网格。提高资金利用率。
金字塔加仓。下跌后提高买入的金额。在低位多买。
复合网格。同一品种同时设置两个两个计划。一个用小网格。一个用大网格。和金字塔加仓异曲同工。
做一个网格计划书学习基础知识后。我们需要落到实处来进行交易。我之前就发过一个传媒的自动网格交易计划书如下。从4月4日开始。目前已经自动运行20天。目前盈利元。初始建仓成本0.，目前成本0.。
如果你要开始一个网格交易，是有必要把上面的表格填写完整的。这样你才能知道自己第一笔需要买入多少钱。并可以估算出自己可能会亏损的金额。
关于网格交易，就聊到这里了。关于如何增加收益的部分。我会找时间展开说说。但无论如何，网格的年化收益很难超过15%，低风险的策略比如不会有很高的收益。这个大家要明白并且接纳。
有问题请留言，我都会回复。
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